퀀트 투자란 무엇인가? (퀀터스 사용후기)

안녕하세요

오늘은 퀀트 투자는 무엇인가? 와 제가 쓰고있는 퀀트 프로그램인 퀀터스에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

저는 퀀트를 통해서 약 10% 정도의 수익을 내고 있는데요.

퀀트 투자를 시작한지는 지금 1년 조금 덜되었기 때문에 아직 이렇다할 성과는 못내고 있지만, 꾸준히 공부하면서 전략들을 테스트 하고 있습니다.

사실 아직 퀀트 투자가 효율적인 투자인지는 확신을 못하겠지만, 마음이 편한 투자임은 확실해서 하고 있어요.

그럼 퀀트 투자는 무엇인지, 퀀터스는 무엇인지 설명을 해보겠습니다.

 

퀀트 투자란 무엇인가?

퀀트 투자는 수치와 데이터를 활용해 자동으로 거래 결정을 내리는 투자 방법입니다.  퀀트 투자는 전통적인 펀드 매니저나 트레이더의 경험이나 직관과는 달리, 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 대상 종목을 분석하고 투자 전략을 구축하는 방식인데요.

 

퀀트 투자에서 사용하는 모델 및 알고리즘은 근본적으로 개발한 파트너사나 회사 내 자체 모델을 토대로 작성됩니다. 사실상 알고리즘과 통계 기술을 활용해 대상 종목이나 자산의 변화와 관련된 패턴을 찾아내고, 이를 분석하고 차트를 만들어낼 수 있습니다. 이러한 분석 방법으로, 퀀트 투자는 장기적인 금융적 이익에 도달할 수 있습니다. 퀀터스에서 백테스트를 돌려보면 적게는 2~30%, 많게는 60%대인 전략도 많습니다.

 

퀀트 투자를 할 때는 개인 또는 전문가 들이 갖는 감각이나 직관에 의해 결정되는 변동성 외에 많은 다른 중요한 지표들을 고려합니다. 예를 들어, 주가, 여러가지 토목 및 재무지표, 과거의 주가 변동의 패턴 등을 종합적으로 분석하여 투자을 결정할 수 있습니다. 퀀트 투자의 경우 데이터, 컴퓨터 알고리즘, 그리고 모델 비용에 따라 사전 개발된 컴퓨터 프로그램이나 알고리즘이 일부분을 대체하므로, 앞서 말한 것처럼 인간이 가지는 편견, 실수 그리고 감각으로 인한 오류에 비해 높은 정확성과 안정성을 보장합니다. 이것이 제가 퀀트 투자를 하는 가장 큰 이유입니다. 인간은 원숭이이다..라는 말이 있듯이 감정이 들어가지 않는 투자는 성공할 확률이 높습니다.

 

퀀트 투자의 경우 분석이 필요한 데이터가 매우 많으므로 개인이 아닌 기업이나 전문가가 실행해야 하는 경우가 많습니다. 최근 몇 년 동안, 퀀트 투자는 금융 업계에서 지속적으로 큰 인기를 얻으며 개발과 발전을 계속하고 있습니다. 이는 과거에는 단지 전문가들만 사용했지만 현재는 일반 투자자들도 많이 사용을 하고 있는데요. 퀀터스나 퀀트킹들이 대표적인 퀀트 프로그램이라고 볼 수 있습니다.

 

왜 퀀터스인가?

저는 퀀트킹, 젠포트, 퀀터스 이렇게 세 가지 퀀트 프로그램을 사용해봤는데요.

퀀터스를 이용하는 이유는 간단합니다.

초보자가 이용하기가 가장 쉽고 직관적입니다.

현재는 퀀터스도 많은 업데이트를 통해 살짝은 복잡해졌지만, 그래도 가장 직관적입니다. 아마 가장 늦게 나온 프로그램이어서 그럴 수도 있을 건데요.

 

저는 퀀터스라는 프로그램을 처음에 강환국 작가님이 추천할 때 사용을 해보았는데, 그 때 이후로 계속 사용을 하고 있어요.

위 화면과 같이 직관적이고 깔끔한 화면을 가지고 있기 때문에, 초보자들도 사용하기가 수월합니다.

처음 퀀트 투자에 입문하시는 분들은 퀀터스로 입문해보시는 것도 좋을 것 같아요.

 

퀀터스를 계속 사용할 것인가?

퀀터스를 계속 사용한다면 할 것인가는...글쎄요 고민이 많습니다.

당장 7월 정도까지는 퀀터스가 결제되어 있어서 사용을 하겠지만 이후엔 퀀트킹으로 바꿀지 고민중이에요.

이유는 생각보다 수익률이 저조하다는 점인데요.

저는 퀀트킹 단체 카톡방에서 활동을 하고 있는데, 퀀트킹에 비해서 동기간 퀀터스가 뒤쳐지는 느낌이 들더라구요.

좀 더 백테스트를 해보고, 검증을 해보아야겠지만 퀀트킹의 종목들에 비해서 퀀터스가 다양하지 못하고 치중되어 있는 느낌을 받았습니다. 업데이트도 늦고, 관리자와 소통도 잘 안되는 것 같구요.

 

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오늘은 퀀트 투자와 퀀터스에 대해서 간략하게 적어보았는데요.

퀀트 투자를 계속 하고 있지만 최근엔 수익이 부진한데요.

그럼에도 하는 이유는 노력이 적게 들고, 마음이 편하다는 점이에요.

종목이 많다보니, 분산이 되는 효과도 큰 것 같구요.

 

계속 투자해보고 결정해봐야겠습니다.